- 选择题假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中，资产=1000亿元，负债=800亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对该金融资产价值的影响为（）亿元。
- A 、25
- B 、-25
- C 、-23.81
- D 、23.81
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参考答案【正确答案：C】
选项C正确：用
表示总资产的加权平均久期，
表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化可表示为：
，代入数据可得△VA=-[5×1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81。
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