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客观案例题
题干：某款理财产品的基本特征如下表所示：根据以上信息，回答以下问题。
题目：假设产品发行时中证500指数点位是8000点，产品中的期权的Delta的绝对值等于0.46，则当指数上涨1个指数点时，期权头寸的价值变化是（）万元。
A 、增加5.75
B 、减少5.75
C 、增加46
D 、减少46

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参考答案

【正确答案：A】

期权的头寸为：100万×1000/S0=100万×1000/8000=12.5万元，指数上涨1点，看涨期权价值也会上涨：12.5万×0.46×1=5.75万元。选项A正确。

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