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  • 客观案例题
    题干:某款理财产品的基本特征如下表所示:根据以上信息,回答以下问题。
    题目:假设产品发行时中证500指数点位是8000点,产品中的期权的Delta的绝对值等于0.46,则当指数上涨1个指数点时,期权头寸的价值变化是()万元。
  • A 、增加5.75
  • B 、减少5.75
  • C 、增加46
  • D 、减少46

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参考答案

【正确答案:A】

期权的头寸为:100万元×1000/S0=100万元×1000/8000=12.5万元,指数上涨1点,看涨期权价值也会上涨:12.5万×0.46×1=5.75万元。

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