参考答案

【正确答案：A】

选项A正确：风险价值（VaR）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。该题考查的是最坏情景下的损失，即包括突发事件，因此选择压力测试法。B、C、D三项属于VaR分析方法。