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首页 证券从业资格考试 题库 正文
  • 判断题 一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为99%。
  • A 、正确
  • B 、错误

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参考答案

【正确答案：B】

VaR,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的 持有期间内可能发生的最大损失。

一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失 到VaR水平的可能性为1% ,或说100天内岀现损失状况超过VaR的天数为—天。

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