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  • 选择题 假设某基金的持仓股票组合βs的为1.2,基金经理预测大盘将下跌,他准备将组合的βf降至0,当时现货市值为1000万,沪深300期货指数的点数是5000,则在期货市场的操作是()。
  • A 、卖出8手期货合约
  • B 、卖出12手期货合约
  • C 、买入8手期货合约
  • D 、买入12手期货合约

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参考答案

【正确答案:A】

选项A正确:预测大盘下跌,应该进行卖出套期保值。

卖出期货合约数=(1000万×β)/(5000×300)=8手。

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