- 选择题假设某基金的持仓股票组合βs的为1.2,基金经理预测大盘将下跌,他准备将组合的βf降至0,当时现货市值为1000万,沪深300期货指数的点数是5000,则在期货市场的操作是( )。
- A 、卖出8手期货合约
- B 、卖出12手期货合约
- C 、买入8手期货合约
- D 、买入12手期货合约

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【正确答案:A】
预测大盘下跌,应该进行卖出套期保值。
卖出期货合约数=(1000万×β)/(5000×300)=8手

- 1 【选择题】假设某基金的持仓股票组合βs的为1.2,基金经理预测大盘将下跌,他准备将组合的βf降至0,当时现货市值为1000万,沪深300期货指数的点数是5000,则在期货市场的操作是()。
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- 2 【选择题】假设某基金的持仓股票组合βs的为1.2,基金经理预测大盘将下跌,他准备将组合的βf降至0,当时现货市值为1000万,沪深300期货指数的点数是5000,则在期货市场的操作是()。
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- 3 【选择题】假设某基金的持仓股票组合βs的为1.2,基金经理预测大盘将下跌,他准备将组合的βf降至0,当时现货市值为1000万,沪深300期货指数的点数是5000,则在期货市场的操作是( )。
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- 4 【选择题】假设某基金的持仓股票组合βs的为1.2,基金经理预测大盘将下跌,他准备将组合的βf降至0,当时现货市值为1000万,沪深300期货指数的点数是5000,则在期货市场的操作是()。
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- 7 【选择题】假设某基金的持仓股票组合βs的为1.2,基金经理预测大盘将下跌,他准备将组合的βf降至0,当时现货市值为1000万,沪深300期货指数的点数是5000,则在期货市场的操作是()。
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