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  • 客观案例题
    题干:—个10亿元的资产组合,其中有国债1.2亿元,久期为6。现在拟将投资国债的额度提高到2亿元,久期为7。
    题目:在现券市场上的操作应该是( )。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/ 初始组合市值]
  • A 、卖出1.2亿元久期为6的国债,买入平均久期为7的2亿元国债
  • B 、买入1.2亿元久期为6的国债,卖出平均久期为7的2亿元国债
  • C 、买入8000万元久期为8.5的国债
  • D 、卖出8000万元久期为8.5的国债

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参考答案

【正确答案:A,C】

卖出1.2亿元久期为6的国债,买入平均久期为7的2亿元国债。可直接实现调整目标,选项A正确;
国债由1.2亿提高到2亿,增加了8000万,可买入8000万元久期为8.5的国债。0.6×6+0.4×8.5=7。(总的为2亿,1.2亿占比为0.6,8000占比为0.4),选项C正确。

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