- 客观案例题某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如下表所示，其中所含零息债券的价值为92.5元，期权价值为6.9元，则这家金融机构卖出该合约所面临的风险暴露是( )。
- A 、做空了4625万元的零息债券
- B 、做多了345万元的欧式期权
- C 、做多了4625万元的零息债券
- D 、做空了345万元的美式期权
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参考答案【正确答案：A】
在发行这款产品之后，金融机构就面临着市场风险，具体而言，金融机构相当于做空了价值92.5×50=4625(万元)的1年期零息债券，同时做空了价值为6.9×50=345(万元)的普通欧式看涨期权。
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