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  • 客观案例题某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如下表所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露是()。
  • A 、做空了4625万元的零息债券
  • B 、做多了345万元的欧式期权
  • C 、做多了4625万元的零息债券
  • D 、做空了345万元的美式期权

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参考答案

【正确答案:A】

在发行这款产品之后,金融机构就面临着市场风险,具体而言,金融机构相当于做空了价值92.5×50=4625(万元)的1年期零息债券,同时做空了价值6.9×50=345(万元)的普通欧式看涨期权。

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