- 客观案例题
题干:假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,股票组合的β值为1.20,股指期货的β值为1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。
题目:一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。 - A 、上涨20.4%
- B 、下跌20.4%
- C 、上涨18.6%
- D 、下跌18.6%
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参考答案
【正确答案:A】
投资组合的总β为:0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04;如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相当于上涨20.4%,即2.04×10%=20.4%。
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