一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）_期货从业资格考试题库

客观案例题
题干：假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，股票组合的β值为1.20，股指期货的β值为1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。
题目：一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
A 、上涨20.4%
B 、下跌20.4%
C 、上涨18.6%
D 、下跌18.6%

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参考答案

【正确答案：A】

投资组合的总β为：0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04；如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相当于上涨20.4%，即2.04×10%=20.4%。

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