- 单选题若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。
- A 、0.02%，0.04%
- B 、0.03%，0.03%
- C 、0.02%，0.03%
- D 、0.03%，0.04%
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参考答案【正确答案：D】
考查违约概率的内容。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。
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- C 、0.04%，0.06%
- D 、0.05%，0.06%
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- A 、0.05%，0.05%
- B 、0.05%，0.05%
- C 、0.04%，0.06%
- D 、0.05%，0.06%
- 10 【单选题】若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.04%和0.06%，则根据第三版巴塞尔资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。
- A 、0.05%，0.05%
- B 、0.05%，0.05%
- C 、0.04%，0.06%
- D 、0.05%，0.06%
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