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  • 单选题 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的-年期违约可能性分别为0.04%和0.06%，则根据第三版巴塞尔资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。
  • A 、0.05%，0.05%
  • B 、0.05%，0.05%
  • C 、0.04%，0.06%
  • D 、0.05%，0.06%

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参考答案

【正确答案：D】

在第三版巴塞尔资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者。

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