- 组合型选择题 下列各项风险管理方法中,()利用统计学原理对历史数据进行分析,对风险的度量有指导意义,但不能回答有多大的可能性会发生损失。 Ⅰ.名义值法 Ⅱ.敏感性分析法 Ⅲ.波动性方法 Ⅳ.VaR方法
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:(1)名义值法认为,如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失,但这种情况只有在极端情况下才有可能发生,作为风险的度量没有指导意义;(Ⅰ错误)
(2)VAR的产生背景:敏感性法和波动性法都是利用统计学原理对历史数据进行分析,对风险的度量有指导意义。但它们不能回答有多大可能性会产生损失,并且无法度量不同市场中的总风险,不能将各个不同市场中的风险加总。因此,在更加复杂的金融市场环境下,具有很大的局限性,正是由于这方面的缺陷,VAR(Value at Risk,风险价值)才应运而生。(Ⅱ、Ⅲ正确)
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