- 选择题假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为( )。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
由题意可知，1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率分别为6%，7%，7.5%，即1年期、2年期、3年期的即期利率分别为6%，7%，7.5%。根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率（即第二年末1年期的远期利率）=(1+7%)^2/(1+6%) - 1=8.01%。
您可能感兴趣的试题- 1 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为( )。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
- 2 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为( )。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
- 3 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为( )。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
- 4 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为( )。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
- 5 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为（）。
- 6 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为（）。
- 7 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为（）。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
- 8 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为（）。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
- 9 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为（）。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
- 10 【选择题】假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为（）。
- A 、7%
- B 、7.5%
- C 、8.01%
- D 、8.21%
热门试题换一换
- 所有者权益变动表应当全面反映一定时期所有者权益变动的情况，包括（）。Ⅰ.所有者权益总量的增减变动 Ⅱ.所有者权益增减变动的重要结构性信息 Ⅲ.直接计入所有者权益的利得 Ⅳ.直接计入所有者权益的损失
- A上市公司拟对M公司提供担保，根据规定，担保总额不得超过A公司最近1个会计年度合并会计报表净资产的（）。
- 同类型内部的相关系数都为正，且较大的股票有（）。 Ⅰ. 增长类股票 Ⅱ. 稳定类股票 Ⅲ. 非增长股票 Ⅳ. 能源类股票
- 下列关于不同有效市场的特征说法正确的是（）。 I.在弱式有效市场上，证券的价格充分反映了过去的价格和交易信息，即历史信息 II.在半强式有效市场上，证券的价格反映了包括历史信息在内的所有公开发表的信息，即公开可得信息 III.在强式有效市场上，证券的价格反映了与证券相关的所有公开的和不公开的信息 IV.在半强式有效市场上，证券的价格反映了与证券相关的所有公开的和不公开的信息
- 过度自信将会导致投资者（）。 I.高估自己的知识 II.低估风险 III.对预测有效性的变化敏感 IV.夸大自己控制事情的能力
- 下面关于市场异常策略描述正确的是（）。 Ⅰ.小公司效应是以市场资本总额衡量的小型资本股票的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现 Ⅱ.低市盈率效应是指低市盈率股票组成的投资组合的表现要优于由高市盈率股票组成的投资组合的表现 Ⅲ.日历效应是在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场走势往往表现出一些特定的规律 Ⅳ.遵循内部人的交易活动是内部人往往可以利用其特殊地位提前于投资者获得尚未公布的信息，或者掌握比普通投资者更多的信息，并以此获得超额回报
- 关于债券收益率，下列叙述正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
pmAxV