假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期_证券投资顾问考试题库

选择题假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为( )。
A 、7%
B 、7.5%
C 、8.01%
D 、8.21%

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参考答案

【正确答案：C】

由题意可知，1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率分别为6%，7%，7.5%，即1年期、2年期、3年期的即期利率分别为6%，7%，7.5%。根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率（即第二年末1年期的远期利率）=(1+7%)^2/(1+6%) - 1=8.01%。

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