- 单选题如果一年期的即期利率为5%，两年期的即期利率为5.5%，那么一年到两年的远期利率为（）。
- A 、5%
- B 、5.25%
- C 、6%
- D 、6.5%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
即期利率是是指从现在到未来某一段时间内的利率。 远期利率是指未来某一时点到更远时点期间的利率。 设一年到两年的远期利率为r，则有（1+5%）（1+r）=（1+5.5%）^2。则r≈6%。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当远期汇率高于即期汇率时，指（）。
- A 、升水
- B 、贴水
- C 、平价
- D 、以上都不对
- 2 【判断题】一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为升水，又称远期升水。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】以下是人民币远期/掉期报价表。
如果即期汇率是USD/CNY(美元，人民币)=7.0451/7.0455，一周后的掉期汇率是( )。 - A 、7.0447/7.0454
- B 、7.0491/7.0456
- C 、7.0447/7.045
- D 、7.0456/7.0491
- 4 【判断题】远期汇率是对即期汇率的未来预测。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】远期汇率是对即期汇率的未来预测。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】假设目前即期利率曲线正常，如果预期曲线将变陡，则应该（）。
- A 、买入短期国债，卖出长期国债
- B 、卖出短期国债，买入长期国债
- C 、进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
- D 、进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
- 7 【判断题】远期汇率是对即期汇率的未来预测。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】远期汇率是对即期汇率的未来预测。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】假设当前即期利率曲线正常，如果预期曲线将变陡，则应（）。
- A 、买入短期国债，卖出长期国债
- B 、卖出短期国债，买入长期国债
- C 、进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
- D 、进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
- 10 【单选题】假设当前即期利率曲线正常，如果预期曲线将变陡，则应（）。
- A 、买入短期国债，卖出长期国债
- B 、卖出短期国债，买入长期国债
- C 、进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
- D 、进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
热门试题换一换
- 影响基差大小的主要因素有（）。
- 2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（）。
- 5月10日，某交易者买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约，价格分别为46500元/吨和47800元/吨。6月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为47000元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上（ ）。（不考虑手续费，铜期货合约5吨/手）
- 假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- 在我国自然人不允许成为期货交易所会员。（）
- 某投资者开仓卖出20手9月铜期货合约，该合约当日交易保证金为135000元，若期货公司要求的交易保证金比例为5%，则当日9月铜期货合约的结算价应为（）元/吨。
- 基本面分析方法以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，侧重于分析和预测价格变动的（）趋势。
- 下列关于实值、虚值、平值期权说法正确的是（）。
- 甲证券公司若想要申请介绍业务资格，应当符合下列（）条件。
- 期货从业人员管理办法所称从事期货经营机构，包括（ ）。
- 下列关于利率互换的描述，正确的是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
pkd17