- 计算分析题
题干：甲、乙两只股票的相关资料如下：证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为5%。要求：
题目：假定资本资产定价模型成立，计算甲、乙两只股票的β值。
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参考答案甲股票：8%=5%+β（12%-5%），则β=0.4286
乙股票：10%=5%+β（12%-5%）则β=0.7143
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