- 客观案例题
题干:以2015年1月1日为起始日,根据图中所示债券组合Ⅰ、Ⅱ的到期收益率/价格曲线和表中信息,回答以下题目。[artificial/abc48d52a6f-85d6-403c-b859-aa2c1b0218ba.png][artificial/abc26714d6f-209a-4709-8eee-ac7fbb21ef98.png]
题目:基于预期利率期限结构曲线将会( ),债券投资经理决定调整组合配置,方案为“卖出组合Ⅰ、买入组合Ⅱ”。 - A 、平行上移
- B 、平行下移
- C 、蝶式变化
- D 、变得平坦
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
卖出组合一买入组合二,增加了组合敏感度;市场利率下降时采用此策略,选B。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】 利率期限结构是债券定价的基础,反映了金融市场上现金流估值的基本原理。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】当收益率曲线斜率增加时,长期利率与短期利率的变化()。
- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 3 【单选题】 当前市场利率期限结构如下表所示 每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
- A 、0.0491
- B 、0.0621
- C 、0.0579
- D 、0.0456
- 4 【判断题】收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。()
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
- A 、0.0491
- B 、0.0621
- C 、0.0579
- D 、0.0456
- 6 【多选题】当收益率曲线斜率增加时,长期利率与短期利率的变化()。
- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 7 【多选题】当收益率曲线斜率增加时,长期利率与短期利率的变化()。
- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 8 【多选题】当收益率曲线斜率增加时,长期利率与短期利率的变化()。
- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 9 【多选题】当收益率曲线斜率增加时,长期利率与短期利率的变化()。
- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 10 【单选题】2017年3月,若预期到期收益率曲线向上变为陡峭,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是( )。
- A 、买入 T1706,同时买入 TF1706
- B 、卖出 T1706,同时卖出 TF1706
- C 、买入 T1706,同时卖出 TF1706
- D 、卖出 T1706,同时买入 TF1706
热门试题换一换
- 下面对影响各种价差关系的主要因素分析,错误的是()。
- 期货交易所必须妥善保管在交易中形成的单据、凭证、账册等资料,以备政府监管部门或行业协会检查()。
- 下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中,正确的是()。
- 某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:)
- 目前我国期货行情的交易量与持仓量数据按双边计算的是()。
- 期货市场上套期保值规避风险的基本原理是( )。
- 期货公司可以将客户未注销的资金账户、交易编码暂借给他人使用。( )
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载