- 单选题2017年3月，若预期到期收益率曲线向上变为陡峭，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（ ）。
- A 、买入 T1706，同时买入 TF1706
- B 、卖出 T1706，同时卖出 TF1706
- C 、买入 T1706，同时卖出 TF1706
- D 、卖出 T1706，同时买入 TF1706
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参考答案【正确答案：D】
预期收益率曲线向上变为陡峭，表明长期收益率相对短期收益率增加，则合理的策略应该是卖较长期限的国债期货，同时买入较短期限的国债期货。TF为五年期国债期货，T为十年期国债期货。
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（ ）。 - A 、L和M增长，N衰退
- B 、L增长快于M，M增长快于N
- C 、N增长快于M，M增长快于L
- D 、L和M衰退，N增长
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- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
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- A 、正确
- B 、错误
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- B 、错误
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- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
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- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 8 【多选题】当收益率曲线斜率增加时，长期利率与短期利率的变化（）。
- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 9 【多选题】当收益率曲线斜率增加时，长期利率与短期利率的变化（）。
- A 、长期利率上涨幅度高于短期利率
- B 、长期利率上涨幅度少于短期利率
- C 、长期利率下跌幅度少于短期利率
- D 、长期利率下跌幅度高于短期利率
- 10 【判断题】当收益率曲线斜率增加时，可买入长期国债期货，卖出短期国债期货。（）
- A 、正确
- B 、错误
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