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单选题 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（）。
A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约

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参考答案

【正确答案：A】

CME和NYSE-Liffe是两个不同的交易所市场。交易者认为当前两者价差过大，则未来价差将会缩小，应进行卖出套利。即卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。因此合理的操作是：卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约。选项A正确。

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