- 组合型选择题 （）是资本资产定价模型的假设条件。 Ⅰ .投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅲ.证券的收益率具有确定性 Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：B】
资本资产定价模型的假设条件通常可概括为以下三项：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用合理的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场 没有摩擦。资本资产定价模型以证券组合管理理论为基础,而投资者不知足且厌恶风险是证券组合管理理论的假设，因而也是资本资产定价模型的假设
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- A 、:I、II、III
- B 、II、III、IV
- C 、I、II、IV、V
- D 、I、II、III、IV、V
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- A 、Ⅲ、Ⅳ
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- 10 【选择题】（）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。
- A 、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平
- B 、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- C 、资本市场没有摩擦
- D 、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
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