- 单选题 某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
- A 、该基金的最大撤回为2%
- B 、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
- C 、该基金对市场的敏感系数为2%
- D 、该基金标准差为2%

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【正确答案:B】
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。本题中,基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过-2%,即.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%。

- 1 【单选题】在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合( )。
- A 、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
- B 、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
- C 、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
- D 、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
- 2 【单选题】某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。
- A 、在1年中的损失有5%的可能不超过95%
- B 、在1年中的损失有5%的可能不超过5%
- C 、在1年中的最大损失为5%
- D 、在1年中的损失有95%的可能不超过5%
- 3 【单选题】某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。
- A 、在1年中的损失有5%的可能不超过95%
- B 、在1年中的损失有5%的可能不超过5%
- C 、在1年中的最大损失为5%
- D 、在1年中的损失有95%的可能不超过5%
- 4 【单选题】 某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
- A 、该基金的最大撤回为2%
- B 、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
- C 、该基金对市场的敏感系数为2%
- D 、该基金标准差为2%
- 5 【单选题】在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合( )。
- A 、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
- B 、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
- C 、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
- D 、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
- 6 【单选题】在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合( )。
- A 、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
- B 、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
- C 、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
- D 、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
- 7 【单选题】 某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
- A 、该基金的最大撤回为2%
- B 、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
- C 、该基金对市场的敏感系数为2%
- D 、该基金标准差为2%
- 8 【单选题】 某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
- A 、该基金的最大撤回为2%
- B 、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
- C 、该基金对市场的敏感系数为2%
- D 、该基金标准差为2%
- 9 【单选题】 某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
- A 、该基金的最大撤回为2%
- B 、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
- C 、该基金对市场的敏感系数为2%
- D 、该基金标准差为2%
- 10 【单选题】 某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
- A 、该基金的最大撤回为2%
- B 、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
- C 、该基金对市场的敏感系数为2%
- D 、该基金标准差为2%
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