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  • 单选题 现有以 A 股票为标的物的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 35 元,6 个月后到期。A 股票目前市价为 40 元,看涨期权的价格为 11.35 元,若年无风险利率为 6%,则看跌期权的价格为( )元。
  • A 、5.33
  • B 、14.81
  • C 、17.7
  • D 、3.76

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参考答案

【正确答案:A】

6个月的无风险利率为3%,根据看涨期权一看跌期权平价定理,假设看跌期权的价格为P元,则:11.35-P=40-35/(1+3%),解得:P=5.33(元)。

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