- 多选题下列关于Vega说法正确的有（）。
- A 、Vega是度量期权价格对波动率的敏感性的指标
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C】
选项D说法不正确，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下关于Vega说法正确的是（）。
- A 、 是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
- B 、当期权的Vega绝对值很大，则资产波动率对期权价格影响会很小
- C 、 平值期权的Vega大于实值期权
- D 、当期权的Vega绝对值很小时，则资产波动率对期权价格没有影响
- 2 【多选题】下列关于Vega说法正确的有（）。
- A 、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
- 3 【多选题】下列关于Vega说法正确的有（）。
- A 、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
- 4 【多选题】下列关于Vega说法正确的有（）。
- A 、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
- 5 【多选题】下列关于Vega说法正确的有（）。
- A 、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
- 6 【多选题】下列关于Vega说法正确的有（）。
- A 、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
- 7 【多选题】关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 8 【多选题】下列关于Vega说法正确的有（）。
- A 、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
- 9 【多选题】关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 10 【多选题】关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
热门试题换一换
- 关于期权价格的说法，正确的是（）。
- 期货公司的总经理和董事长不得由一人兼任。
- 根据现行中国金融期货交易所规则，2016年1月15日（1月第三个周五）上市交易的沪深300指数期货合约有IF1601，IF1602，IF1603，IF1606，则2016年1月18日（周一）上市交易的合约包括（）。
- 未取得从业资格人员从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或并处（）万元以下。
- 期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理。（）
- 美国非官方机构供应管理协会（ISM）公布的PMI综合性加权指数主要来源是（）。
- 在货币互换中，起息日指的是（）。
- 境外期货经营机构转委托代理开展特定品种交易的也应当遵守《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》。（）
- 非结算会员保证金不足以承担违约责任，全面结算会员期货公司应当（）代为承担违约责任。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
OD4VP