- 多选题下列关于Vega说法正确的有()。
- A 、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
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参考答案
【正确答案:A,B,C】
选项D说法不正确,Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
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- A 、Vega是度量期权价格对波动率的敏感性的指标
- B 、波动率与期权价格成正比
- C 、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
- D 、Vega值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
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