- 判断题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1- α%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。
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