- 判断题在VaR方法中,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。()
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:A】
计算VaR,目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。一般的,95%置信水平所对应的VaR会小于99%置信水平所对应的VaR。
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