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- A 、1.865； 0.115
- B 、1.865；1.865
- C 、0.115；0.115
- D 、0.115；1.865
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参考答案【正确答案：A】
90%投资于股票，10%投资做多股指期货，那么β=0.90×1.10+0.1/12%×1.05=1.865；90%投资于基础证券，10%投资于资金做空那么β=0.90×1.10-0.1/12%×1.05=0.115
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