- 客观案例题将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。与股指期货相对沪深300指数的β值为βf，假设βs=1.10，βf=1.05，如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货(保证金率为12%)，那么该投资组合的β值是（）。
- A 、1.865
- B 、1.075
- C 、1.115
- D 、1.775
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参考答案【正确答案：A】
90%投资于股票，10%投资做多股指期货，那么β=0.90×1.10+0.1/12%×1.05=1.865。
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- A 、1.865； 0.115
- B 、1.865；1.865
- C 、0.115；0.115
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- A 、1.865； 0.115
- B 、1.865；1.865
- C 、0.115；0.115
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- B 、1.075
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