- 客观案例题6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000 点，恒生指数的合约乘数为50 港元，市场利率为8%。该股票组合在8月5 日可收到10 000 港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。
- A 、15 214
- B 、752 000
- C 、753 856
- D 、754 933
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参考答案【正确答案：D】
恒生指数15000点，对应的股票组合的市场价格为：15 000×50=750 000港元。
750 000港元期限为3个月的资金占用成本为：750 000×8%×3/12=15000港元，剩余期限为1个月获得的10 000港元红利本息和为：10 000×（1+8%×1/12)=10067港元
期货理论价格：现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入=750 000+150 00-10 067=754 933港元。
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