- 客观案例题6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000 元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
- A 、15000
- B 、15124
- C 、15224
- D 、15324
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参考答案【正确答案：B】
该股票组合用指数点表示时，15000点的资金占用成本：15000×6%×3/12=225（点）；
红利5000 港元相当于5000/50=100个指数点（每点50港元），再计剩余两个月的本利和为：100+100×6%×（2/12）=101（点）
净持有成本=225-101=124（点）， 因此该股票组合的合理价格=15000+124=15124（点）。
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