- 客观案例题
题干:零息债券的价格反映了远期利率,具体如表5-10所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。根据以上材料回答以下题目。[up2015/abc11b680eb-ae38-4b53-adc2-46c27f011edc.png]
题目:根据预期假定,该债券的预期可实现的复利收益率是()。 - A 、6.66%
- B 、6.85%
- C 、6.93%
- D 、7.22%
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参考答案
【正确答案:A】
(1)计算刘女士购买该债券的价格。已知债券面值为1000元,每年付息60元,第一年的远期利率为5%,第二年的远期利率为7%,第三年的远期利率为8%,根据附息债券定价公式:
(元);
(2)已知债券面值为1000元,每年付息60元,第一年的远期利率为5%,第二年的远期利率为7%,第三年的远期利率为8%,根据公式,附息债券收益为:
;
(3)已知预期收益率=预期收益÷债券价格,设预期可实现的复利收益率为y已实现,可得:,解得:y=6.66%。
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