- 客观案例题
题干：假定1年期零息债券面值100元，现价94.34元，而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12%。根据以上材料回答以下题目。
题目：如果预期假定成立，该有息债券的第一年末的预期价格是__元，预期持有期收益率是__。（） - A 、99.13; 6.00%
- B 、100.90; 6.00%
- C 、99.13; 6.34%
- D 、100.90; 6.34%
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参考答案【正确答案：B】
（1）1年期零息票债券的到期收益率计算如下：
；
（2）两年期零息票债券的收益率计算如下：
；
（3）计算息票债券的价格。已知面值为100元，年息票利率12%，根据附息债券定价公式：
（元）；
（4）计算第二年远期利率。第二年的远期利率为：
；
（5）计算预期价格。预期价格=（C+B）÷（1+y）=（100+12）÷（1+11%）=100.90（元）；
（6）计算持有期收益率。预期持有期收益率=[12+（100.90-106.51）]÷106.51=6.00%。
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