- 客观案例题一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下: 美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343 (1M)近端掉期点为 40.01/45.23 (bp) (2M)远端掉期点为 55.13/60.15 (bp) 作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为()。
- A 、6.239815
- B 、6.238001
- C 、6.238823
- D 、6.240015
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参考答案
【正确答案:C】
汇率报价方式为做市商式(做市商买价/做市商卖价)。美元兑人民币即期汇率报价为6.2340/6.2343,表示报价方愿意以1美元兑6.2340元人民币的价格买入,以1美元兑6.2343元人民币的价格卖出。
在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出:则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+0.004523=6.238823
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