- 客观案例题一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为()。
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- B 、6.240015
- C 、6.239815
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参考答案
【正确答案:D】
在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率卖价+近端掉期点卖价=6.2343+0.004523=6.238823。(1bp为0.0001)
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