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  • 单选题 某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为()。
  • A 、β=βs×S/M+(βf/0.12)×P/M
  • B 、β=βs+βf
  • C 、β=βs×S/M+(0.12/βf)×P/M
  • D 、β=βs×S/M+βf×P/M

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参考答案

【正确答案:A】

投资组合的β值计算公式为:β=βs×S/M+βf×P/M。由于股指期货的杠杆效应,股指期货的β值还要把杠杆效应考虑进去,股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数。因此,该投资组合总β值应为:β=βs×S/M+(βf /0.12)×P/M。

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