- 单选题假设有1亿元票面的国债期货,其久期是5.3,计划调整为4.3。如果国债期货价格为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手

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【正确答案:B】
降低组合久期应卖出国债期货。对冲掉的久期=5.3-4.3=1;对应卖出国债期货的数量=(1亿元×1)/(105.3×10000×4.7)=20.21手

- 1 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:
)
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
- 2 【单选题】某债券投资组合价值是1亿元,其久期是5.3,预期未来债券市场利率有较大波动,计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手
- 3 【单选题】 某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。 (参考公式:
)
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
- 4 【单选题】 某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。 (参考公式:
)
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
- 5 【单选题】假设有1亿元票面的国债期货,其久期是5.3,计划调整为4.3。如果国债期货价格为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手
- 6 【单选题】假设有1亿元票面的国债期货,其久期是5.3,计划调整为4.3。如果国债期货价格为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手
- 7 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:
)
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
- 8 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:
)
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
- 9 【单选题】某债券投资组合价值是1亿元,久期是5.3,预期未来债券市场利率有较大波动,计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约。
- A 、买入20手
- B 、卖出20手
- C 、买入25手
- D 、卖出25手
- 10 【单选题】某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:;e≈2.72)
- A 、98.47
- B 、98.77
- C 、97.44
- D 、101.51
热门试题换一换
- 期货调研报告的目的是( )。
- 以下属于交易量和持仓量分析的10条规则的有()。
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- 期货公司先后分别收到客户王某和客户李某的指令,均要求购买同一手期货,李某出具的价格比王某高,并且承诺如果这笔期货能够买到,期货公司可以从中收取10%的劳务费,则期货公司正确的做法是()。
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- 《期货交易管理条例》自()起施行。

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