- 单选题根据上述条件,假设1年期的无风险英镑贷款的收益率为15%,银行决定将2亿美元资金来源的50%用于英镑贷款,如果汇率在1年内不发生变化,则该银行从其英镑贷款中获得的英镑收益率为( ),其中,汇率为:$1.60:£1。
- A 、10%
- B 、15%
- C 、20%
- D 、25%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
[解析] 从英镑贷款中获得的美元本息收入为:£71.875×1.60/1=$115,以收益率表示为:($115-100$)/100=15%。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、 9.47
- D 、15%
- 2 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、9.47
- D 、15%
- 3 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、 9.47
- D 、15%
- 4 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、 9.47
- D 、15%
- 5 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、 9.47
- D 、15%
- 6 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、9.47
- D 、15%
- 7 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、9.47
- D 、15%
- 8 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、9.47
- D 、15%
- 9 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、9.47
- D 、15%
- 10 【单选题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、9.47
- D 、15%