- 单选题假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
- A 、4%
- B 、5%
- C 、 9.47
- D 、15%
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参考答案【正确答案：C】
假设该零息债券的年收益率为ｉ，根据风险中性定价模型：（1-10%）*（1+i）+10%*（1+i）*50%=1+4%，i=9.47%。
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