- 单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。
- A 、卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权
- B 、买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
- C 、买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
- D 、卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
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参考答案【正确答案：C】
如果期货期权卖方通过对冲了结其在手的合约部位，就必须买入内容数量相同、执行价格和到期日相同的期权合约。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】某投资者以0.1美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.2美元/蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.5美元/蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（ ）。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.1美元/蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.3美元/蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.2美元/蒲式耳
- 2 【单选题】客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。
- A 、卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权
- B 、买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权
- C 、买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
- D 、卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
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- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.4美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳
- 4 【单选题】某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
- 5 【单选题】某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入大豆看跌期货期权，执行价格为6.30美元／蒲式耳，期权到期日的大豆期货合约价格为6.70美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.4美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳
- 6 【单选题】某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
- 7 【单选题】某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
- 8 【单选题】某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入大豆看跌期货期权，执行价格为6.30美元／蒲式耳，期权到期日的大豆期货合约价格为6.70美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.4美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳
- 9 【单选题】某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
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- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
热门试题换一换
- 4月29日，某交易者在国内交易所进行套利交易，同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约；成交价格分别为9180元/吨、9250元/吨和9280元/吨。5月7日对冲平仓时的成交价格分别为9200元/吨、9290元/吨和9230元/吨。则该交易者（）。
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- 某新客户存入保证金200 000元，在5月7日开仓买入大豆期货合约100手，成交价为3500元/吨，同一天该客户平仓卖出40手大豆合约，成交价为3600元/吨，当日结算价为3550元/吨，交易保证金比例为5%，则客户当日交易保证金为（）元。（大豆期货合约10吨/手）
- 转换因子的影响因素包括（）。
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- 3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。
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