- 客观案例题3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。
- A 、基差不变，实现完全套期保值
- B 、基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
- C 、基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
- D 、基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
该饲料厂未来需要买进玉米，担心未来价格上涨成本提高，进行的是买入套期保值。基差公式为：基差=现货价格-期货价格，则有，3月初基差为：2000-2060=-60元/吨；5月中旬基差为：2080-2190=-110元/吨；
基差减少了50元/吨，即基差走弱50元/吨，买入套期保值，基差走弱，则套期保值效果为：不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】1月中旬到3月中旬基差的变化情况是()。
- A 、基差走弱120元／吨
- B 、基差走强120元／吨
- C 、基差走强100元／吨
- D 、基差走弱100元／吨
- 2 【客观案例题】某钢铁厂3个月后预计需要购入1000吨焦炭，钢铁厂担心焦炭价格上涨，造成采购成本上升，于是在期货市场中买入套期保值，如果（），无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使该厂出现净亏损。
- A 、基差走强
- B 、基差走弱
- C 、基差不变
- D 、基差为零
- 3 【客观案例题】1月中旬、3月中旬的基差分别是（）元/吨。
- A 、750，630
- B 、-750，-630
- C 、630，750
- D 、-630，750
- 4 【客观案例题】1月中旬、3月中旬的市场情况分别是()。
- A 、正向市场，反向市场
- B 、反向市场，正向市场
- C 、反向市场，反向市场
- D 、正向市场，正向市场
- 5 【客观案例题】1月中旬到3月中旬基差的变化情况是（）。
- A 、基差走弱120元／吨
- B 、基差走强120元／吨
- C 、基差走强100元／吨
- D 、基差走弱100元／吨
- 6 【客观案例题】3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。
- A 、基差不变，实现完全套期保值
- B 、基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
- C 、基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
- D 、基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
- 7 【客观案例题】3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。
- A 、基差不变，实现完全套期保值
- B 、基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
- C 、基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
- D 、基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
- 8 【客观案例题】3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。
- A 、基差不变，实现完全套期保值
- B 、基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
- C 、基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
- D 、基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
- 9 【客观案例题】3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。
- A 、基差不变，实现完全套期保值
- B 、基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
- C 、基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
- D 、基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
- 10 【客观案例题】某钢铁厂3个月后预计需要购入1000吨焦炭，钢铁厂担心焦炭价格上涨，造成采购成本上升，于是在期货市场中买入套期保值，如果（），无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使该厂出现净亏损。
- A 、基差走强
- B 、基差走弱
- C 、基差不变
- D 、基差为零
热门试题换一换
- 我国黄大豆1号期货合约的可交割等级为（）。
- 上海期货交易所金属铜期货合约涨跌停板幅度规定为±3%，且铜期货合约最小变动价位是10元/吨。某日收盘后，金属铜某合约收盘价为54280元/吨，结算价为54100元/吨，则下一个交易日该合约涨停板价为( )元/吨。
- 有权任免期货交易所负责人的机构是（）。
- 某企业利用大豆期货进行空头套期保值，不会出现净亏损的情形有（）。（不计手续费用）
- 申请设立期货公司必须具备的条件不包括( )。
- 计算VaR的方法包括（）。
- 若某债券的票面利率、剩余期限、付息频率都一定，则债券的到期收益率越低，其修正久期（）。
- 期货合约是由期货公司和客户共同制定的。（）
- 下列关于投机者操作的说法，正确的有（）。
- 期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
YernG