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  • 单选题某交易模型3年平均回报率为12%,波动性约15%,无风险利率为5%,该模型夏普比率为()。
  • A 、0.28
  • B 、0.31
  • C 、0.47
  • D 、0.51

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参考答案

【正确答案:C】

 夏普比率为S=(R-r)/σ=(12%-5%)/15%=0.47

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