- 单选题VaR值取决于两个重要的参数,分别是()。
- A 、持有期和标准差
- B 、持有期和置信度
- C 、标准差和置信度
- D 、标准差和期望收益率
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参考答案
【正确答案:B】
在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。VaR值取决于持有期和置信度的大小。
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