- 单选题VaR值取决于两个重要的参数，分别是（）。
- A 、持有期和标准差
- B 、持有期和置信度
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参考答案【正确答案：B】
在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。VaR值取决于持有期和置信度的大小。
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