- 单选题如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动:如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动,商业银行资产价值的变化为( )。
- A 、资产价值减少27.8亿元
- B 、资产价值增加27.8亿元
- C 、资产价值减少14.8亿元
- D 、资产价值增加14.8亿元
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参考答案
【正确答案:A】
资产的价值变化=-(资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量/(1+市场利率)。
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- A 、减少约24
- B 、增加约24
- C 、减少约22
- D 、增加约22
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- A 、流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%
- B 、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
- C 、核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%
- D 、流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产×100%
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- A 、流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
- B 、核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
- C 、流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
- D 、计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
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- B 、20%
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- B 、20%
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