银行从业资格
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  • 单选题 某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则该银行的资产价值( )亿元。
  • A 、减少约24
  • B 、增加约24
  • C 、减少约22
  • D 、增加约22

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参考答案

【正确答案:B】

[解析] △VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=-[1000×5×(-0.5%)/(1+4%)]=24亿元。

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