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  • 单选题假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为4%,β系数为2,如果市场预期的收益率为6%,市场的无风险利率为()。
  • A 、5%
  • B 、6%
  • C 、7%
  • D 、8%

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参考答案

【正确答案:D】

根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×(市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率)。根据上式可知:4%=r+2×(6%-r),求得无风险利率r=8%。

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