- 单选题假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为15%，β系数为3，如果市场预期的收益率为10%，市场的无风险利率为（）。
- A 、6.5%
- B 、7.5%
- C 、8.5%
- D 、9.5%
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参考答案【正确答案：B】
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知：15%=r+3×（10%-r），求得无风险利率r=7.5%。
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